@Triador, любая стратегия без понятного r/r - казино, да.

@Triador, в контексте вашего продукта.

@zahhar, давайте я попробую расписать на какую логику мы опираемся. Буду признателен, если вы укажите на ее слабые стороны и покажете, почему именно, вы считаете, что это тоже самое, что казино.

Давайте представим, что мы запустим стратегию на паре ETH/USDT. Исторически, максимальное падение цены составляет 94.12% (от предыдущих максимумов). Как бы вы оценили вероятность того, что она опустится ниже этого значения в будущем?

Теперь представим, что мы выберем максимально безопасную стратегию, даже с запасом, возьмем 95%. А шаг сделаем 3.5% (я этот пример приводил в другом комментарии, но тут распишу поподробней).

Дальше рассмотрим самое худшее и маловероятное для нас событие - цена падает на более чем 90% и колеблется в промежутке между 90-95%. Также, давайте представим, что за время этого падения не было отскоков (вероятность чего тоже стремится к нулю). В этом случае у нас останется примерно 20% от депозита, так как докупали частями.

Дальше представим следующее худшее и маловероятное стечение обстоятельств - цена так и остается в самом низу на протяжении очень длительного времени.

Нам нужно вернуть 80% от депозита, чтобы начать выходить в плюс. Чтобы это сделать, нужно 1348 колебания на наши 3.5%. Опираясь на исторические данные за последние 5 лет, в среднем, каждый месяц совершается 35 таких колебания. То есть нам нужно 3.2 года. После этого, стратегия будет приносить ~12% годовых за счет тех же колебаний.

@Triador, увы, у меня нет мотивации с вами спорить, тем более что я буду вынужден повторять, перефразируя, большинство уже изложенных в этой дискуссии другими оппонентами тезисов.

Видно, что вы сами сильно вложились в свои стратегии (54K USTD) и в них верите. Остаётся надеяться, что чёрного лебедя с падением крипты на >95% в обозримом будущем не случиться и вы достигнете поставленных целей и успеете выйти с прибылью.

@zahhar, ни в коем случае не хотел спорить. Действительно было интересно узнать, как и почему вы считаете именно так, как написали. Но в любом случае спасибо за ответ, я вас понял.

Насчет черного лебедя - безусловно, он может прилететь, но это можно сказать про любой актив.

Кстати, большая часть из этих 54к, это деньги пользователей.

@Triador, Там не надо ничего загружать, просто скормите ему рид-онли апи ключи и оно все сделает само

@Arrrr, на аккаунте ведь есть и другая активность, помимо запущенных стратегий, надо будет понять можно ли будет это как-то разграничить

@Triador, Сделать суб аккаунт

@Arrrr, Да, займемся этим.
Еще, чтобы проверить, что мы не рисуем статистику, всегда можно взять процент изменения цены наших стратегий, выгрузить исторические данные с binance и посчитать количество профитных сделок.

Но пользователь конечно не должен тратить на такое время, поэтому постараемся упростить ему этот процесс)

@Triador,
Сори что так жестко про "мертворожденный", но в таком виде я вижу только такой исход. Это не означает, что его нельзя пивотнуть и он станет драконорожденным.)) Или же я ошибаюсь и у вас все будет супер, а мне прийдется утереться и признать ошибку.

Можно чуть больше про пользователей? Всякие текущие показатели типа retention rate, LTV, average ROI пользователей (если выводите).

Я не совсем понимаю как можно инвестировать в торговую пару. В актив да, но не в торговую пару. Торговая пара != актив. Торговая пара обычно состоит из 2 активов. В условной BTC/USDC 2 разных актива и можно проинвестировать в любой из них. В вашем случае "инвестиция" происходит в торговую стратегию, но это де-факто просто трейдинг, а не инвестиции.

Про продукт и вероятности почитал, мнение осталось прежнее. Хакнуть экономику через математику гиблое дело. Есть тысячи тех-аналитиков, которые пытаются это делать, но я пока не знаю примеров долгосрочного успеха. Но регулярно встречал королей бычьего рынка.

Риски торговли очень и очень высокие, особенно учитывая волатильность рынка крипты, где рост/падение на 10-20% это обычный понедельник. Я сомневаюсь, что у вас получится в долгосрок обуздать эти волны колебаний и получить доходность больше обычного депозита.

@Triador, нет, не достаточно.

Практические кейсы применения бота — это не математическая модель, рассчитанная по теорверу.

Вы работаете со случайным процессом. Подходить к этому эмпирически — стрелять себе в коленку

@daihaminkey, в самом верхнем комментарии, я постарался описать, на какие вероятности я опираюсь. Буду признателен, если вы укажите на слабые стороны.

В моем текущем понимании, мат ожидание можно посчитать если есть тейк-профит и стоп-лосс: В нашем случае нет сделок, когда мы закрываемся в минус. Бот просто будет ждать цены, необходимой для продажи на текущем уровне. Опять же, если я ошибаюсь, буду признателен за твои мысли, на какие вероятности можно опираться в нашем кейсе, чтобы посчитать мат ожидание

@Triador, вот в истории "бот просто будет ждать необходимой цены" и кроется подводный камень: а откуда мы знаем, что эта цена случится?

Дальше немного диванное рассуждение: я не занимался анализом и просчетом рынков, и в целом ограничен довльно базовыми знаниями о теории вероятностей. Если я где-то скажу глупость – пусть меня умные люди поправят.

Трабл в том, что мы не знаем, случится ли отскок цены и на заданном отрезке времени.

Может быть случится. А может быть не случится.
А чем больше отрезок времени возьмем – тем больше вероятность, что случится.

Колебания рынка – случайный процесс.
В какой плюс или минус сработает бот на заданном отрезке времени – можно оценить только с определенной вероятностью. Прибыль – функция поведения вашего бота от случайного колебания цен.

Вот и вопрос – а какое матождание у этой функции?
Оно, вероятно, будет увеличиваться, если мы будем увеличивать отрезок времени, для которого мы его расчитываем. Поэтому в комментах и говорят, что стратегия хорошая, если у вас есть возможность долго-долго ждать.

Матожидание для разных отрезков времени переведет разговор про вашу систему из плоскости "это точно верняк" в "как повезет на таком-то отрезке, а вот если ждать N лет – то точно верняк"

@daihaminkey, "а откуда мы знаем, что эта цена случится?" тут видите в чем штука, если взять любую пару и посмотреть на исторические данные, эта вероятность стремится к 100%, так как нам не нужно, чтобы цена колебалась или возвращалась к определенным уровням. Достаточно колебаний на любом из уровней, даже на самом нижнем.

В других комментариях я привел временной промежуток, который будет необходимо ждать при самом худшем сценарии - для самой безопасной стратегии на эфире, это 3.2 года.

Я думаю, что анализа самого худшего случая, с самой маленькой вероятностью должно быть достаточно, чтобы проверить жизнеспособность стратегии. Поправьте меня, если я не прав.

@Triador, т.е. вы хотите сказать, что если у случится обвал на 80 процентных пунктов, а потом оно начнет скакать в диапазоне +- 3 процентных пункта — этого будет достаточно, чтобы выйти в плюс? Каким образом?

@daihaminkey, да, именно так. На каждом таком скачке мы зарабатываем профит и через определенное количество скачков (зависит от уровня) мы вернем наш депозит и начнем выходить в плюс

@ArseniiSkurt, помимо исторических данных, мы успели подсобрать данных в боевом режиме. Вот пример стратегии, которая работает с 21.06.2022 (около 9 месяцев)

⚙️ Стратегия № 3
Пара: ETHUSDT
Депозит: 560 USDT
Процент изменения цены: 3.5%
Сумма для одной сделки: 20 USDT
Коммиссия Binance: оплата в BNB, контролирует пользователь
Диапазон работы стратегии: 63.12%
Количество дней работы стратегии: 263
Средний доход в день: 0.46 USDT
Дата начала работы: 21.06.2022
📊 Статистика
Максимальная цена: 1983.48 ETHUSDT
Текущая цена: 1439.33 ETHUSDT
Процент изменения цены: -27.44%
Текущее состояние депозита:
531.38 USDT (-5.11%)
Доход от прибыльных сделок:
122.2 USDT (+21.82%)
Итоговый баланс:
653.59 USDT (+16.71%)

Здесь можно глянуть пример других стратегий, работающих в реальном времени

@Triador, а можно как-то посмотреть весь лог сделок?

@filinsrg, на данный момент во время анализа мы сделки не логируем (то что я скинул это именно анализ исторических данных), но можно выкачать исторические данные с binance, взять процент изменения цены и проверить, что за этот период было именно столько колебаний на этот процент, сколько отражено у нас в статистике

@korjavin, я правильно понял, что при анализе исторических данных у вас получились хорошие цифры, а в боевом режиме это не повторилось? Было бы интересно узнать подробности

@Triador, Помойму это коассика бектестинга и происходит просто всегда.

@korjavin, у нас конечно данные только за 9 месяцев в боевом режиме. Но они вполне совпадают с ожиданиями

@Triador, Ну давайте просто логически на это посмотрим.
Бектестинг - не новая же идея. Все так или иначе проверяют и обучают стратегии через бектестинг.

Предположим, это бы работало, ну скажем "долго". Типа обучил (подобрал параметры), запустил и оно 10 месяцев работало.

Откуда бы тогда брались неприбыльные трейдеры?

@korjavin, я повторю вопрос @filinsrg заданный выше: проводилась проверка на исторических данных глубиной хотя бы 2 года? и если да, то где можно с ней ознакомиться?

@anatolt, я несколько лет занимался бектестингом на разных периодах

Данные я эти не шарю.

Глубина в два года по моему опыту скорее смешает в кучу разные рынки и будет просто рандом.

@korjavin, согласен, бетестинг далеко не новая идея. В нашем случае я не предлагаю опираться только на него. Я предлагаю в первую очередь опираться на логические выводы и описание работы стратегии, которые я приводил в комментариях/в статье/в FAQ и на результат в боевом режиме. А бектестинг, в нашем случае, рассматривать как к еще одно подтверждение, что это работает

@anatolt, я точно не уверен, кому был адресован этот вопрос, но если вдруг вы про нашего бота спрашивали - у нас есть функция анализа стратегии, где есть данные начиная с 2018 года. То есть при желании можете хоть за 5 лет проверить. Выше есть скрин где в меню бота эту функцию можно найти

@Triador, отличная стратегия для обладателя бесконечного депа и бесконечного времени дубль 2.
Вы же понимаете, что у вас неизвестное (а по факту отрицательное) мат ожидание?

Расшифрую для тех, кто далек от статистики (как я) :)

Вы можете на этом боте зарабатывать по 100$ каждый месяц 10 месяцев подряд, но потом произойдет какая-нибудь дичь (например начнется война), и вы разом потеряете 1100$ (или больше).

Суть в том, что на длинном отрезке времени вы будете в проигрыше

p.s. поправьте если я неправильно понял

@Arrrr, для того, чтобы сделать супер безопасную стратегию и растянуть диапазон работы например на 91%, не нужно бесконечного депозита.

Вот пример такой стратегии

⚙ Параметры стратегии:
Пара: ETHUSDT
Депозит: 5000 USDT
Процент изменения цены: 3.5%
Сумма для одной сделки: 70.6 USDT
Дата начала работы: 01.01.2018
Дата окончания работы: 28.02.2023

✅ Результаты проверки:
Начальная цена ETH: 733.01 USDT
Конечная цена ETH: 1633.3 USDT
Изменение цены: 122.82%

Диапазон изменения цены ETH за
указанный промежуток: 94.12%
Диапазон работы стратегии: 91.44%
Риск: 🟩 низкий
Количество дней работы стратегии: 1878
Количество дней простоя стратегии: 59

Чистая прибыль: 4119.86 USDT (+82.4%)
Количество прибыльных сделок: 1859
Доход от прибыльных сделок:
4822.51 USDT (+96.45%)
Средний доход в день: 2.57 USDT
Максимальное время до прибыльной сделки: 24.2 (в днях)
Среднее время до прибыльной сделки: 1 (в днях)

@orbit, верно.
Для построения успешной стратегии у вас должно сходиться 2 основных параметра: risk/reward ratio и win rate.
Например, если вы не берете сделки с r/r менее 1/3 (т.е. на 1$ риска вы в случае выигрыша получаете 3$ прибыли), то вы вполне можете себе позволить иметь 60% убыточных сделок и на дистанции вы будете зарабатывать.
Здесь же вам предлагается рисковать суммой заведомо большей, чем выигрыш. Это проигрышная тема.

@Triador, ваша стратегия основана на ожидании, что оно когда-нибудь отрастет выше, чем средняя цена входа. Даже если абстрагироваться от факта, что этого может не произойти в принципе (и таких примеров - дохрена) вы рискуете бОльшими средствами, чем выигрываете, а это заведомо проигрышно.
К слову при диапазонах в 90% и входе равными частями актив должен сделать 450% прежде, чем вы выйдите в 0.

Вот вам лайткоин (и это еще далеко не самый щиток) как пример: https://www.tradingview.com/x/y2BCq5Fz/
487 дней (Карл!) падение -87% и всего-то еще 116% чтобы выйти в 0. А от луя - 325%, три икса. Ну и какая прибыль должна быть у такой сделки, чтобы она была адекватной? Это я еще молчу про эмоциональное состояние человека, инвестиции которого делают -90% висят так полтора года.

@orbit, те риски, о которых вы говорите, можно приписать абсолютно любому активу. Что бы вы ни купили, куда бы вы ни вложили, вы всегда должны принимать на себя какие-то риски.

В нашем случае, за счет большого диапазона работы, разбиения депозита на уровни и докупа по более низкой цене, в случае ее падения, мы значительно снижаем эти риски.

Можете попробовать сравнить эту стратегию с обычной покупкой какого-либо актива и холдом. В нашем случае даже если цена значительно просядет, но останется в диапазоне работы, мы постепенно вернем наши вложения из-за волатильности, даже если цена не вернется к начальным значениям.

@Arrrr, "ваша стратегия основана на ожидании, что оно когда-нибудь отрастет выше, чем средняя цена входа" - нет, это не так. Даже если цена упадет в самый низ диапазона и продолжит колебаться, через некоторое время мы выйдем в плюс. Через сколько это произойдет, зависит от волатильности конкретного актива.

Давайте представим, что диапазон работы стратегии 90%, шаг 3.5%. Так же, представим, что цена пары упала на 85% и так и остается на этом уровне.

1. Так как мы докупали частями, наш депозит уменьшился не на 85%, а на 45.53% (это еще без учета того, что пока мы спускались, были отскоки. По факту эта цифра будет еще меньше)
2. Если цена останется на нижнем уровне, нам нужно 868 колебаний на 3.5% (они могут быть на одном и том же, самом низком уровне)
3. Если взять среднее значение, то с таким шагом, в день, происходит ~ 1 сделка. Соответственно даже если цена останется на нижнем уровне, через 868 дней мы вернем изначальный депозит и начнем выходить в плюс

@Triador,

нам нужно 868 колебаний на 3.5%

И волшебник в голубом вертолете. Ну выже понимаете, что это и есть отрицательное мат ожидание?

@Arrrr, если честно не совсем понимаю, в чем здесь волшебство. Вы считаете, что такое количество колебаний на этот процент маловероятное событие? Если да, то объясните почему, пожалуйста

@Triador, вы упорно обходите вопрос мат. ожидание. А это, собственно, главный критерий, по которому можно отличить «это верняк пацаны» от «в долгую проиграем»

@Arrrr, судя по тому, что вы написали про лайткоин, вы не до конца поняли как работает алгоритм

Скину, как бы отработал бот на том временном промежутке, который вы привели в пример, 487 дней и 87% падения (стратегия к текущему моменту показала бы убыток в -5%)

А вот такой результат был бы за последние 5 лет

@Triador, все ответили, все правильно делаете!