Проект: GrindBot  Публичный пост
11 марта 2023  1145
GrindBot

В чем суть проекта?

Суть проекта в том, чтобы использовать частые колебания цены на криптовалютном рынке для генерации пассивного дохода, без необходимости тратить свою энергию и время на попытки предсказания цены.

Если не углубляться в детали, то работает это так:

  1. Выбираем диапазон цены
  2. Делим этот диапазон на уровни
  3. При колебании цены в рамках любого из этих уровней покупаем на нижней границе, продаем на верхней и получаем профит

Более подробную информацию можно узнать в нашем FAQ.

Как появилась идея? Что вдохновило?

У меня есть друг, с которым вместе учились в школе. После окончания учебы мы разъехались по разным городам, но регулярно общались, делились своими мыслями и обсуждали разные вещи. В одном из таких разговоров Дима поделился идеей, которой я сперва не придал большого значения.

Спустя некоторое время, я начал активно интересоваться трейдингом и инвестициями. Пробовал изучать white-papers и отчетности разных проектов, следить за новостями и индикаторами и на основе всего этого предсказывать цену. Я достаточно быстро понял, что мне не очень хочется тратить на все это энергию, но желание сделать так, чтобы накопления работали, не покидало. В итоге все что я делал - это искал просевший в цене актив, заранее решал сколько я хочу на нем заработать полагаясь на интуицию, выставлял ордер на продажу и забывал про это до тех пор, пока не прилетала уведомлялка, что ордер исполнился. И так по кругу. Работало не плохо, но полностью от необходимости тратить на это свое внимание не избавило.

После звонка с Димой прошло около полугода. Был выходной день. Я зашел в офис чтобы позаниматься накопившимися делами. В голове крутился вопрос: можно ли автоматизировать то, что я сейчас делаю на бирже вручную?

Внезапно я вспомнил наш разговор, набрал Диму, и попросил пересказать его идею. В процессе оказалось, что я понял ее немного иначе, но модифицированная версия нам обоим понравилась еще больше. Мы решили протестировать ее на исторических данных и получившиеся цифры нас сильно вдохновили.

Так зародился GrindBot.

Что вошло в прототип и сколько времени на него было потрачено?

Разработку мы начали около 10 месяцев назад. К текущему моменту сделали:

  1. Запуск стратегии в упрощенном режиме (мы подбираем оптимальные параметры опираясь на анализ исторических данных)
  2. Запуск стратегии в продвинутом режиме (пользователь сам подбирает параметры)
  3. Возможность тестировать стратегии на исторических данных
  4. Восстановление стратегии
  5. Статистика по запущенным стратегиям
  6. Возможность пополнять внутренний баланс на оплату комиссий
  7. Рефералки
  8. Возможность добавлять/обновлять API ключи

Все эти функции доступны в телеграмм боте.

Какой технологический стек вы использовали? Почему?

Golang - стильно, модно, молодежно, да еще и запущенный процесс так мало оперативки кушает по сравнению с той же java. PostgreSQL, Binance API, Telegram API.

Как вы запускались и искали первых пользователей?

Первыми пользователями были мы сами. Пол года тестировали стратегии на своих деньгах. Когда убедились в эффективности и сделали удобный интерфейс в телеге, рассказали о боте своим знакомым. Некоторые из них заинтересовались и тоже запустили стратегии.

Какую доходность показал бот? Подтвердился ли исторический анализ в боевом режиме?

Исторический анализ подтвердился. На текущий момент общий депозит наших стратегий составляет 54143 USDT. В общей сложности заработали на волатильности 7791.4 USDT (+14.39%). Самая эффективная (но в то же время достаточно рисковая) стратегия принесла +26.4% за 4 месяца. Самая безопасная стратегия, которая работает 7 месяцев принесла +7.38%.

Статистику некоторых стратегий, работающих в реальном времени можно посмотреть здесь.

Какие планы на будущее?

  1. Добавить возможность докидывать деньги в стратегию
  2. Добавить возможность изменения диапазона работы стратегии
  3. Увеличить доходность за счет использования гибких депозитов
  4. Разрабатывать и тестировать новые алгоритмы
  5. Пополнять список поддерживаемых бирж

Нужны ли какие-то советы или помощь Клуба?

Насколько понятен и полезен FAQ?
Какие страхи/опасения возникают?
На данный момент маркетинг для нас - это темный леc. Будем признательны за любые советы связанные с этим и в целом за любую обратную связь.

68 комментариев 👇

Правильно было бы называть это Gambling — потому что единственно выигрывающая сторона тут — казино, вернее, биржа, через которую идут транзакции.

  Развернуть 1 комментарий

@zahhar, интересная мысль. Вы в целом считаете, что любая биржа = казино? Или это только в контексте нашей стратегии?

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, любая стратегия без понятного r/r - казино, да.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, в контексте вашего продукта.

  Развернуть 1 комментарий

@zahhar, давайте я попробую расписать на какую логику мы опираемся. Буду признателен, если вы укажите на ее слабые стороны и покажете, почему именно, вы считаете, что это тоже самое, что казино.

Давайте представим, что мы запустим стратегию на паре ETH/USDT. Исторически, максимальное падение цены составляет 94.12% (от предыдущих максимумов). Как бы вы оценили вероятность того, что она опустится ниже этого значения в будущем?

Теперь представим, что мы выберем максимально безопасную стратегию, даже с запасом, возьмем 95%. А шаг сделаем 3.5% (я этот пример приводил в другом комментарии, но тут распишу поподробней).

Дальше рассмотрим самое худшее и маловероятное для нас событие - цена падает на более чем 90% и колеблется в промежутке между 90-95%. Также, давайте представим, что за время этого падения не было отскоков (вероятность чего тоже стремится к нулю). В этом случае у нас останется примерно 20% от депозита, так как докупали частями.

Дальше представим следующее худшее и маловероятное стечение обстоятельств - цена так и остается в самом низу на протяжении очень длительного времени.

Нам нужно вернуть 80% от депозита, чтобы начать выходить в плюс. Чтобы это сделать, нужно 1348 колебания на наши 3.5%. Опираясь на исторические данные за последние 5 лет, в среднем, каждый месяц совершается 35 таких колебания. То есть нам нужно 3.2 года. После этого, стратегия будет приносить ~12% годовых за счет тех же колебаний.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, увы, у меня нет мотивации с вами спорить, тем более что я буду вынужден повторять, перефразируя, большинство уже изложенных в этой дискуссии другими оппонентами тезисов.

Видно, что вы сами сильно вложились в свои стратегии (54K USTD) и в них верите. Остаётся надеяться, что чёрного лебедя с падением крипты на >95% в обозримом будущем не случиться и вы достигнете поставленных целей и успеете выйти с прибылью.

  Развернуть 1 комментарий

@zahhar, ни в коем случае не хотел спорить. Действительно было интересно узнать, как и почему вы считаете именно так, как написали. Но в любом случае спасибо за ответ, я вас понял.

Насчет черного лебедя - безусловно, он может прилететь, но это можно сказать про любой актив.

Кстати, большая часть из этих 54к, это деньги пользователей.

  Развернуть 1 комментарий

Подключите аккаунт вашего бота к https://tradermake.money и откройте статистику, в противном случае это все - пустые обещания.

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, спасибо, что рассказал про эту штуку. Рассмотрим возможность загружать туда нашу статистику

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, Там не надо ничего загружать, просто скормите ему рид-онли апи ключи и оно все сделает само

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, на аккаунте ведь есть и другая активность, помимо запущенных стратегий, надо будет понять можно ли будет это как-то разграничить

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, Сделать суб аккаунт

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, Да, займемся этим.
Еще, чтобы проверить, что мы не рисуем статистику, всегда можно взять процент изменения цены наших стратегий, выгрузить исторические данные с binance и посчитать количество профитных сделок.

Но пользователь конечно не должен тратить на такое время, поэтому постараемся упростить ему этот процесс)

  Развернуть 1 комментарий

И про маркетинг как попросили и про продукт.

🤖 GrindBot — это надежный инструмент для долгосрочного инвестирования, работающий на криптовалютном рынке. Бот не пытается предсказать, в какую сторону пойдет цена, а опирается на универсальный закон рынка — после роста всегда следует падение, а после падения — рост.

Позиционирование

У вас бардак с позиционированием. Инвестирование и торговля это немного разные вещи. Ваш продукт это интрумент для торговли, а не инвестирования.

Если бы вы сказали, что вот мы разработали бота, которые торгует по нашим самым лучшим стратегиям и попросили под это инвестиции, то это было бы инвестированием в ваш проект. Через вашего же бота никуда проинвестироавть нельзя, можно тольку купить/продать крипту. В него проинвестировать тоже нельзя видимо, ничего про поднятие раунда вы не говорили.

Коммуникации
Любое громкое заявление требует достоверных доказательств.

"Надежный инструмент для долгосрочного инвестирования." Не понятно в чем надежность. Бот никогда не подведет и исполнит все ордера или он надежно приносит доход? Я не понимаю какой мессендж я как потребитель должен считать. Кажется речь идет о доходе, но утверждение сомнительное. Долгосрочнм вроде считается инвестирование от 1 года, получается мне нужно минимум 1 год юзать бота, чтобы гарантировано заработать. Но отвечает ли проект за гарантию, что за год я заработаю не понятно.

"Универсальный закон рынка — после роста всегда следует падение, а после падения — рост." А про какой именно закон идет речь? Немного учился экономике и не разу не слышал про такой закон, нагуглить тоже не получилось. Многие пытались вывести экономические циклы, Кондратьев вообще ~50 летние циклы выводил, но все это просто теории. И все эти циклы ломаются при любом кризисе. (война, пандемия, ушлые ребята с ипотеками на уол-стрит и тд.) Как бы вся доходность не улетучилась при любом таком событии.

Над формулировками и корректными выражениями явно стоит поработать. Желательно обсудить с кем-то кто шарит в экономике и лучше в финансах.

ЦА
Мне не оч понятно в кого вы целитесь и вы об этом нигде не пишете. Исходя из вашего продукта пользователь должен интересоваться инвестициями, иметь выделенный капитал под более рисковые сделки, разбираться в крипте, иметь опыт торговли на криптобиржах, понимать как подключать бота, а потом еще выбрать или прописать торговую стратегию. Порог входа высокий, точно не для массового пользователя. Но если в массы не целились, то все оки.

Продукт
Бот для пассивного дохода на волатильности крипты. Кажется это наиболее подходящее лаконичное описание вашего продукта.

Вы пытаетесь найти святой грааль, который до вас попробовали найти уже тысячи людей и оставили эту затею. Такую идею нереально реализовать, тем более для массового пользователя.

Я слышал про компании, которые зарабатывают на алготрейдинге, но это прибыль не пассивная и там трудятся на фул-тайм команды инженеров и финансистов. Как писали выше, там решают часто миллисекунды и люди стремятся в одном датацентре поближе к стойке биржи встать.

Пассивный доход это когда ты зашел к брокеру в приложение, купил облигации на годик и получаешь свои процентики в течении года.
У вас же надо постоянно контролировать свои торговые стратегии, да еще следить чтобы все корректно работало. Это вообще не пассивно.

Риски
Риски зависят от диапазона работы стратегии который вы выберете. Чем больше диапазон - тем меньше риск. Самое худшее что может случиться - цена упадет ниже выбранного вами диапазона. В этом случае можно либо подождать пока цена вернется в выбранные границы, либо расширить диапазон, увеличив депозит.

Тут наверное должен быть бесконечный деп, чтобы всегда оставаться в плюсе. Весь ваш продукт звучит как "мы придумали как гарантировано лутать профит во флете, а если флет пробило, то границы можно подвинуть".

Монетизация
💰 Даже если выбранный вами актив упадет в цене, GrindBot продолжит приносить прибыль. Более того, эта прибыль не участвует в работе и моментально доступна для вашего распоряжения. Нам выгодно, чтобы вы зарабатывали, так как от этого зависит и наш доход. Мы берем небольшую комиссию, 15% с прибыльных сделок.

Я честно не могу понять как при падении цены на актив я продолжу получать прибыль от GrindBot, если мой баланс будет в минусе. Откуда профит?

15% с сделки это вообще-то дохера, за инструмент с таким огромным порогом входа и вовлеченности. Я думаю при пересчете доходности своей стратегии с вычитанием 15% комиссии от всего профита (его еще надо получить) окажется, что бота не очень то выгодно использовать.

Только если вы не сможете дать гарантию, что используя вашего бота с вашими заготовленными стратегиями я буду получить профит. А если не получу, то мне компенсируют хотя бы потери. Еще поправку на инфляцию можно докинуть.

Итог
Продукт мертворожденный. Я не могу найти причину, чтобы серьезно его использовать. Только если полудить.

Если вы хотите что-то делать в этом направлении, то пивот в сторону инструментов для трейдинга с криптой кажется наиболее подходящим.

  Развернуть 1 комментарий

@v_rmnvch, “Продукт мертворожденный” - признаюсь, становиться очень больно внутри, когда читаешь такое про свое детище, в которое вложил огромное количество сил. Но поддерживает то, что мы уже не на этапе идеи, и за плечами не только на исторический анализ, а 10 месяцев работы стратегий на реальных деньгах и довольные пользователи, количество которых увеличивается.

Про “Коммуникации” абсолютно согласен, точно есть над чем поработать.

Про “Позиционирование” не соглашусь. В нашем случае торговля и инвестиции не являются взаимоисключающими понятиями, они идут рука об руку. Мы рассматриваем наши стратегии именно как инвестицию. Инвестировать свои средства не обязательно в развитие какого-либо продукта. Можно инвестировать в актив. В нашем случае активом является торговая пара.

“ЦА” да, на данный момент порог входа высокий. Но есть планы со временем понижать этот порог.

“Продукт” честно говоря понимаю ваш скептицизм. Среди наших текущих пользователей тоже есть люди, первая реакции и мысли которых совпадали с вашими. Можете почитать мои рассуждения в верхнем комментарии, основанные на анализе вероятностей, возможно они изменят ваше мнение.

“Риски” мы всегда имеем дело с вероятностями, для того, чтобы свести вероятность выхода за границы диапазона к минимуму, можно опираться на исторические данные о максимальном падении цены. Чтобы сделать диапазон работы стратегии равный максимальному падению цены, бесконечный депозит не нужен.

“Монетизация” “Откуда профит?” - профит будет накапливаться из-за колебаний цены, даже если цена значительно упадет. Размер комиссии высчитан на основании анализа смежных проектов, выплат по реферралкам, предположительным расходам в будущем и другим параметрам. Про гарантии очень интересная мысль, никогда не встречал продукта в нашей области, который мог бы дать такие гарантии.

Спасибо за ваш развернутый отзыв.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador,
Сори что так жестко про "мертворожденный", но в таком виде я вижу только такой исход. Это не означает, что его нельзя пивотнуть и он станет драконорожденным.)) Или же я ошибаюсь и у вас все будет супер, а мне прийдется утереться и признать ошибку.

Можно чуть больше про пользователей? Всякие текущие показатели типа retention rate, LTV, average ROI пользователей (если выводите).

Я не совсем понимаю как можно инвестировать в торговую пару. В актив да, но не в торговую пару. Торговая пара != актив. Торговая пара обычно состоит из 2 активов. В условной BTC/USDC 2 разных актива и можно проинвестировать в любой из них. В вашем случае "инвестиция" происходит в торговую стратегию, но это де-факто просто трейдинг, а не инвестиции.

Про продукт и вероятности почитал, мнение осталось прежнее. Хакнуть экономику через математику гиблое дело. Есть тысячи тех-аналитиков, которые пытаются это делать, но я пока не знаю примеров долгосрочного успеха. Но регулярно встречал королей бычьего рынка.

Риски торговли очень и очень высокие, особенно учитывая волатильность рынка крипты, где рост/падение на 10-20% это обычный понедельник. Я сомневаюсь, что у вас получится в долгосрок обуздать эти волны колебаний и получить доходность больше обычного депозита.

  Развернуть 1 комментарий

Ноухау не видно. Вся история крипты про то, что постоянно случаются вещи которых до этого никогда не было, и они считались не вероятными.
Плюс рынок забит сервисами/ботами/сигналами.
Вы можете войти в готовые маркетплейсы и зарабатывать демонстрируя людям реальные результаты.
В 3комас бота
В байбит копитрейдинг акк
Никого ни в чем не нужно убеждать, времена картинок в телеграмме ИМХО ушли безвозвратно.

  Развернуть 1 комментарий

У меня нубский вопрос: если ваша стратегия правда работает, то для чего делиться ей с другими, даже и за процент с прибыли?

  Развернуть 1 комментарий

@5BSTJ547Q3WfDZqY, мой товарищь неплохо зарабатывающий торговлей на крипторынке, не может психологически оперировать суммами превышающими его личный комфорт. Потому не берет деньги желающих в управление. Только копитрейдинг.

  Развернуть 1 комментарий

@5BSTJ547Q3WfDZqY, много причин.
Во-первых одному невозможно покрыть весь рынок, вы просто физически не отследите все существующие активы. Когда несколько людей торгуют по одной стратегии и говорят на одном языке достаточно просто скинуть скрин с tv - остальным уже все ясно.
Во-вторых спекуляции - очень нервное занятие, при этом рядом почти никогда нет никого понимающего. Просто возможность поговорить с понимающими тебя людьми ценна сама по себе.
Ну и одна голова хорошо, а много - лучше. Почти всегда можно чему-то у кого-то научиться.

  Развернуть 1 комментарий

@5BSTJ547Q3WfDZqY, все очень просто. Наша стратегия не перестанет работать из-за увелечения количества людей, которые ей пользуются. Колебания цены никуда не денутся, а это все что нужно, чтобы стратегия приносила прибыль. (хотя если предираться, слишком большими объемами мы можем уменьшить количество колебаний, но об этом можно не беспокоиться)

  Развернуть 1 комментарий

Хм. Обычно на крупных биржах такие боты имеют P&L в районе 0 из-за того, что на рынке уже и так есть боты с похожими скальпинг стратегиями.
Или же стратегия другая, но их дата-центр стоит ближе к провайдеру ликвидности, и тогда они заберут все сливки.

Как это работает у вас? На бинансе есть сеточная торговля - это оно?

  Развернуть 1 комментарий

@VladAbramov, это похоже на сеточную торговлю на бинанс, но под копотом есть некоторые отличия. Например верхняя и нижняя граница диапазона сетки меняется динамически. Так же в ближайшее время будет возможность расширять/сужать стратегию (то есть докидывать и изымать деньги из определенной стратегии)

  Развернуть 1 комментарий

Хорошо бы иметь просчитанную матмодель всей этой истории.

На пальцах-то оно звучит логично, но что под капотом?

  Развернуть 1 комментарий

@daihaminkey, в целом, информации которая есть в статье и в FAQ достаточно, чтобы проверить алгоритм. Можете выкачать с binance исторические данные по минутным свечам за любой временной промежуток и прогнать описанный нами алгоритм

Если что, в нашем боте уже есть готовая функция, которая прогоняет стратегии на этих минутных свечах и показывает статистику. Но если вдруг есть мысль, что мы рисуем эту статистику - то это всегда можно проверить вручную.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, нет, не достаточно.

Практические кейсы применения бота — это не математическая модель, рассчитанная по теорверу.

Вы работаете со случайным процессом. Подходить к этому эмпирически — стрелять себе в коленку

  Развернуть 1 комментарий

@daihaminkey, в самом верхнем комментарии, я постарался описать, на какие вероятности я опираюсь. Буду признателен, если вы укажите на слабые стороны.

В моем текущем понимании, мат ожидание можно посчитать если есть тейк-профит и стоп-лосс: В нашем случае нет сделок, когда мы закрываемся в минус. Бот просто будет ждать цены, необходимой для продажи на текущем уровне. Опять же, если я ошибаюсь, буду признателен за твои мысли, на какие вероятности можно опираться в нашем кейсе, чтобы посчитать мат ожидание

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, вот в истории "бот просто будет ждать необходимой цены" и кроется подводный камень: а откуда мы знаем, что эта цена случится?

Дальше немного диванное рассуждение: я не занимался анализом и просчетом рынков, и в целом ограничен довльно базовыми знаниями о теории вероятностей. Если я где-то скажу глупость – пусть меня умные люди поправят.

Трабл в том, что мы не знаем, случится ли отскок цены и на заданном отрезке времени.

Может быть случится. А может быть не случится.
А чем больше отрезок времени возьмем – тем больше вероятность, что случится.

Колебания рынка – случайный процесс.
В какой плюс или минус сработает бот на заданном отрезке времени – можно оценить только с определенной вероятностью. Прибыль – функция поведения вашего бота от случайного колебания цен.

Вот и вопрос – а какое матождание у этой функции?
Оно, вероятно, будет увеличиваться, если мы будем увеличивать отрезок времени, для которого мы его расчитываем. Поэтому в комментах и говорят, что стратегия хорошая, если у вас есть возможность долго-долго ждать.

Матожидание для разных отрезков времени переведет разговор про вашу систему из плоскости "это точно верняк" в "как повезет на таком-то отрезке, а вот если ждать N лет – то точно верняк"

  Развернуть 1 комментарий

@daihaminkey, "а откуда мы знаем, что эта цена случится?" тут видите в чем штука, если взять любую пару и посмотреть на исторические данные, эта вероятность стремится к 100%, так как нам не нужно, чтобы цена колебалась или возвращалась к определенным уровням. Достаточно колебаний на любом из уровней, даже на самом нижнем.

В других комментариях я привел временной промежуток, который будет необходимо ждать при самом худшем сценарии - для самой безопасной стратегии на эфире, это 3.2 года.

Я думаю, что анализа самого худшего случая, с самой маленькой вероятностью должно быть достаточно, чтобы проверить жизнеспособность стратегии. Поправьте меня, если я не прав.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, т.е. вы хотите сказать, что если у случится обвал на 80 процентных пунктов, а потом оно начнет скакать в диапазоне +- 3 процентных пункта — этого будет достаточно, чтобы выйти в плюс? Каким образом?

  Развернуть 1 комментарий

@daihaminkey, да, именно так. На каждом таком скачке мы зарабатываем профит и через определенное количество скачков (зависит от уровня) мы вернем наш депозит и начнем выходить в плюс

  Развернуть 1 комментарий
Сергей Филин Backend разработчик 12 марта 2023

Я знаю человека, который делал очень похожий проект.
И в таком подходе достаточно много подводных камней.

Вы проводили тестирование алгоритма на исторических данных за последние 2 года?

  Развернуть 1 комментарий

@filinsrg, и первый же подвох это проверка или обучение на исторических данных:(

  Развернуть 1 комментарий

@ArseniiSkurt, помимо исторических данных, мы успели подсобрать данных в боевом режиме. Вот пример стратегии, которая работает с 21.06.2022 (около 9 месяцев)

⚙️ Стратегия № 3
Пара: ETHUSDT
Депозит: 560 USDT
Процент изменения цены: 3.5%
Сумма для одной сделки: 20 USDT
Коммиссия Binance: оплата в BNB, контролирует пользователь
Диапазон работы стратегии: 63.12%
Количество дней работы стратегии: 263
Средний доход в день: 0.46 USDT
Дата начала работы: 21.06.2022
📊 Статистика
Максимальная цена: 1983.48 ETHUSDT
Текущая цена: 1439.33 ETHUSDT
Процент изменения цены: -27.44%
Текущее состояние депозита:
531.38 USDT (-5.11%)
Доход от прибыльных сделок:
122.2 USDT (+21.82%)

Итоговый баланс:
653.59 USDT (+16.71%)

Здесь можно глянуть пример других стратегий, работающих в реальном времени

  Развернуть 1 комментарий

@filinsrg, Если будет интересно поиграться, у нас в боте есть возможность проанализировать стратегию за интересующий период

Вот например статистика за последние 2 года для безопасной стратегии на паре ETH/USDT

⚙ Параметры стратегии:
Пара: ETHUSDT
Депозит: 1000 USDT
Процент изменения цены: 3.5%
Сумма для одной сделки: 20 USDT
Дата начала работы: 28.02.2021
Дата окончания работы: 28.02.2023

✅ Результаты проверки:
Начальная цена ETH: 1458.27 USDT
Конечная цена ETH: 1633.3 USDT
Изменение цены: 12%

Диапазон изменения цены ETH за
указанный промежуток: 81.89%
Диапазон работы стратегии: 81.92%
Риск: 🟩 низкий
Количество дней работы стратегии: 729
Количество дней простоя стратегии: 0

Чистая прибыль: 250.35 USDT (+25.03%)
Количество прибыльных сделок: 677
Доход от прибыльных сделок:
482.62 USDT (+48.26%)

Средний доход в день: 0.66 USDT
Максимальное время до прибыльной сделки: 14.7 (в днях)
Среднее время до прибыльной сделки: 1.1 (в днях)

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, а можно как-то посмотреть весь лог сделок?

  Развернуть 1 комментарий

@filinsrg, на данный момент во время анализа мы сделки не логируем (то что я скинул это именно анализ исторических данных), но можно выкачать исторические данные с binance, взять процент изменения цены и проверить, что за этот период было именно столько колебаний на этот процент, сколько отражено у нас в статистике

  Развернуть 1 комментарий

@filinsrg, я проводил похожее на многих исторических интервалах. Вынес твердое мнение, что это практически потеря времени. В исполнении всё будет иначе.

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, я правильно понял, что при анализе исторических данных у вас получились хорошие цифры, а в боевом режиме это не повторилось? Было бы интересно узнать подробности

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, Помойму это коассика бектестинга и происходит просто всегда.

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, у нас конечно данные только за 9 месяцев в боевом режиме. Но они вполне совпадают с ожиданиями

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, Ну давайте просто логически на это посмотрим.
Бектестинг - не новая же идея. Все так или иначе проверяют и обучают стратегии через бектестинг.

Предположим, это бы работало, ну скажем "долго". Типа обучил (подобрал параметры), запустил и оно 10 месяцев работало.

Откуда бы тогда брались неприбыльные трейдеры?

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, я повторю вопрос @filinsrg заданный выше: проводилась проверка на исторических данных глубиной хотя бы 2 года? и если да, то где можно с ней ознакомиться?

  Развернуть 1 комментарий

@anatolt, я несколько лет занимался бектестингом на разных периодах

Данные я эти не шарю.

Глубина в два года по моему опыту скорее смешает в кучу разные рынки и будет просто рандом.

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, согласен, бетестинг далеко не новая идея. В нашем случае я не предлагаю опираться только на него. Я предлагаю в первую очередь опираться на логические выводы и описание работы стратегии, которые я приводил в комментариях/в статье/в FAQ и на результат в боевом режиме. А бектестинг, в нашем случае, рассматривать как к еще одно подтверждение, что это работает

  Развернуть 1 комментарий

@anatolt, я точно не уверен, кому был адресован этот вопрос, но если вдруг вы про нашего бота спрашивали - у нас есть функция анализа стратегии, где есть данные начиная с 2018 года. То есть при желании можете хоть за 5 лет проверить. Выше есть скрин где в меню бота эту функцию можно найти

  Развернуть 1 комментарий

Помойму вот тут есть https://www.kucoin.com/trading-bot/

немного разных торговых ботов.

Я пробовал разные сетки и martingale.

В целом оно будет работать если там волатильности достаточно и за нужные пределы не выходит.

Мои эксперименты показывают +15% на эфире, но надо быть готовым, что рынок запросто просядет например до 1200, и оставит вас с купленными по 1700 кучей эфиров.

И придется может и полгода ждать пока вернётся.

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, Отличная стратегия для обладателя бесконечного депозита

  Развернуть 1 комментарий

@korjavin, можно в целом выбрать такой диапазон, чтоб вероятность выпасть была минимальной. Например эфир примерно на 94% если не ошибаюсь максимум падал, можно такой и выбрать. В этом случае доходность будет годовая процентов 12% примерно, но зато можно будет спать спокойно )

  Развернуть 1 комментарий

А давайте я еще немного позанудствую. Из вашего фак:

https://telegra.ph/Kakie-est-riski-11-03
Самое худшее что может случиться - цена упадет ниже выбранного вами диапазона. В этом случае можно либо подождать пока цена вернется в выбранные границы, либо расширить диапазон, увеличив депозит.

Я правильно понимаю, что стопов нет?

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, все верно. Выбираешь диапазон работы стратегии, например 80%. Пока цена находится в рамках этого диапазона - зарабатываешь на волатильности. Если цена вывалилась за этот диапазон - необходимо подождать пока она вернется в этот диапазон.

В будущем мы планируем добавить стопы на прибыль. Например пользователь сможет зараранее говорить, что хочет остановить стратегию, когда она принесет n% чистой прибыли.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, отличная стратегия для обладателя бесконечного депа и бесконечного времени дубль 2.
Вы же понимаете, что у вас неизвестное (а по факту отрицательное) мат ожидание?

  Развернуть 1 комментарий

Расшифрую для тех, кто далек от статистики (как я) :)

Вы можете на этом боте зарабатывать по 100$ каждый месяц 10 месяцев подряд, но потом произойдет какая-нибудь дичь (например начнется война), и вы разом потеряете 1100$ (или больше).

Суть в том, что на длинном отрезке времени вы будете в проигрыше

p.s. поправьте если я неправильно понял

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, для того, чтобы сделать супер безопасную стратегию и растянуть диапазон работы например на 91%, не нужно бесконечного депозита.

Вот пример такой стратегии

⚙ Параметры стратегии:
Пара: ETHUSDT
Депозит: 5000 USDT
Процент изменения цены: 3.5%
Сумма для одной сделки: 70.6 USDT
Дата начала работы: 01.01.2018
Дата окончания работы: 28.02.2023

✅ Результаты проверки:
Начальная цена ETH: 733.01 USDT
Конечная цена ETH: 1633.3 USDT
Изменение цены: 122.82%

Диапазон изменения цены ETH за
указанный промежуток: 94.12%
Диапазон работы стратегии: 91.44%
Риск: 🟩 низкий
Количество дней работы стратегии: 1878
Количество дней простоя стратегии: 59

Чистая прибыль: 4119.86 USDT (+82.4%)
Количество прибыльных сделок: 1859
Доход от прибыльных сделок:
4822.51 USDT (+96.45%)
Средний доход в день: 2.57 USDT
Максимальное время до прибыльной сделки: 24.2 (в днях)
Среднее время до прибыльной сделки: 1 (в днях)

  Развернуть 1 комментарий

@orbit, верно.
Для построения успешной стратегии у вас должно сходиться 2 основных параметра: risk/reward ratio и win rate.
Например, если вы не берете сделки с r/r менее 1/3 (т.е. на 1$ риска вы в случае выигрыша получаете 3$ прибыли), то вы вполне можете себе позволить иметь 60% убыточных сделок и на дистанции вы будете зарабатывать.
Здесь же вам предлагается рисковать суммой заведомо большей, чем выигрыш. Это проигрышная тема.

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, ваша стратегия основана на ожидании, что оно когда-нибудь отрастет выше, чем средняя цена входа. Даже если абстрагироваться от факта, что этого может не произойти в принципе (и таких примеров - дохрена) вы рискуете бОльшими средствами, чем выигрываете, а это заведомо проигрышно.
К слову при диапазонах в 90% и входе равными частями актив должен сделать 450% прежде, чем вы выйдите в 0.

Вот вам лайткоин (и это еще далеко не самый щиток) как пример: https://www.tradingview.com/x/y2BCq5Fz/
487 дней (Карл!) падение -87% и всего-то еще 116% чтобы выйти в 0. А от луя - 325%, три икса. Ну и какая прибыль должна быть у такой сделки, чтобы она была адекватной? Это я еще молчу про эмоциональное состояние человека, инвестиции которого делают -90% висят так полтора года.

  Развернуть 1 комментарий

@orbit, те риски, о которых вы говорите, можно приписать абсолютно любому активу. Что бы вы ни купили, куда бы вы ни вложили, вы всегда должны принимать на себя какие-то риски.

В нашем случае, за счет большого диапазона работы, разбиения депозита на уровни и докупа по более низкой цене, в случае ее падения, мы значительно снижаем эти риски.

Можете попробовать сравнить эту стратегию с обычной покупкой какого-либо актива и холдом. В нашем случае даже если цена значительно просядет, но останется в диапазоне работы, мы постепенно вернем наши вложения из-за волатильности, даже если цена не вернется к начальным значениям.

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, "ваша стратегия основана на ожидании, что оно когда-нибудь отрастет выше, чем средняя цена входа" - нет, это не так. Даже если цена упадет в самый низ диапазона и продолжит колебаться, через некоторое время мы выйдем в плюс. Через сколько это произойдет, зависит от волатильности конкретного актива.

Давайте представим, что диапазон работы стратегии 90%, шаг 3.5%. Так же, представим, что цена пары упала на 85% и так и остается на этом уровне.

  1. Так как мы докупали частями, наш депозит уменьшился не на 85%, а на 45.53% (это еще без учета того, что пока мы спускались, были отскоки. По факту эта цифра будет еще меньше)
  2. Если цена останется на нижнем уровне, нам нужно 868 колебаний на 3.5% (они могут быть на одном и том же, самом низком уровне)
  3. Если взять среднее значение, то с таким шагом, в день, происходит ~ 1 сделка. Соответственно даже если цена останется на нижнем уровне, через 868 дней мы вернем изначальный депозит и начнем выходить в плюс
  Развернуть 1 комментарий

@Triador,

нам нужно 868 колебаний на 3.5%

И волшебник в голубом вертолете. Ну выже понимаете, что это и есть отрицательное мат ожидание?

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, если честно не совсем понимаю, в чем здесь волшебство. Вы считаете, что такое количество колебаний на этот процент маловероятное событие? Если да, то объясните почему, пожалуйста

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, вы упорно обходите вопрос мат. ожидание. А это, собственно, главный критерий, по которому можно отличить «это верняк пацаны» от «в долгую проиграем»

  Развернуть 1 комментарий

@Arrrr, судя по тому, что вы написали про лайткоин, вы не до конца поняли как работает алгоритм

Скину, как бы отработал бот на том временном промежутке, который вы привели в пример, 487 дней и 87% падения (стратегия к текущему моменту показала бы убыток в -5%)

А вот такой результат был бы за последние 5 лет

  Развернуть 1 комментарий

Для желающих поиграть в копи-трейдинг я тут на всякий случай положу свежий скрин реальных аккаунтов, которые предлагают копировать их сделки на одной из платформ.

  Развернуть 1 комментарий
Yury Katkov в шаббатикале 15 марта 2023

Получается ли продавать этого бота за комиссию? Стремно же брать риски на себя, я лучше бы процентик стриг с тех, кто смелый.

  Развернуть 1 комментарий

@ganqqwerty, Таких ботов - полон рынок, почти все работают за % от сделок от бинанса

  Развернуть 1 комментарий

@ganqqwerty, сори, не совсем понял вопрос(

Есть ли пользователи, которые запускают стратегии и платят комиссию с прибыли? - да

"Стремно же брать риски на себя, я лучше бы процентик стриг с тех, кто смелый." - пользователи запускают бота как плагинчик на бинансе. У нас нет доступа к их деньгам, так и происходит, что они нам отдельно платят комиссию с прибыли.

Если вдруг не ответил на вопрос, раскройте его пожалуйста

  Развернуть 1 комментарий

@Triador, все ответили, все правильно делаете!

  Развернуть 1 комментарий

По любым вопросам можете обращаться в чат поддержки или записаться на консультацию

  Развернуть 1 комментарий

😎

Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Вступить в Клуб