Как вкатиться в Quantitative Research?
Публичный пост
STONKS
...коль скоро ты мал, слеп и глуп 👼?
🤖 В клубе существует отдельная ветка, посвящённая инвестициям, но я не нашёл ответа, как начать профессионально инвестировать чьи-то какосеки посредством медитации над тупой железякой.
👋 Предыстория: на последнем курсе технического ВУЗа я понял, что меня вставляет прикольно ботать машинку и алгоритмы, а ещё до зуда в заднице хочется оптимизировать и ускорять всё подряд. Идеи посыпались с неба, я поработал с классической машинкой, поработал с CV в роботах и понял, что это всё не то, установил приложение для инвестиций и мозг начал скрипеть, отыскивая инфу про случайные процессы, которая в нем должна была остаться. Потом я решил прочитать пару книжек, которые оставили больше вопросов, чем дали ответов.
😢Но!
⁉️ Проблема вот в чём: я ни разу не в курсе, куда идти и к чему стремиться, если хочется вкатиться в QR; я даже в вуз околоэкономический поступил ради этого! Нет, я знаю, где взять сотни книжек про теханализ на 1000 страниц, слышал, что это всё техношаманство, поэтому будет грустновато впихнуть в себя тонны теории и понять после, что это всё нафиг никому не нужно, устарело и тупо не работает, а ехидный бустинг делает их одной левой.
🏦 Среди знакомых это поле деятельности охвачено крайне слабо, сказывается околонаучная направленность ВУЗа, а те, кто работает в смежных областях, разводят руками и говорят что-то вроде «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.». Я прикупы в лицо не видел, но умею сидеть ровно на стуле и усваивать инфу со стеклянными глазами.
⚠️ Итого, от умудрённых опытом камрадов хочется получить:
- Условный roadmap по Quantitative Research, хотя бы даже и без подробностей, но, желательно, без получения Ph.D. в финансах по пути, такой я и сам себе изобрету;
- Возможно, крутые блоги сурьёзных дядев по теме;
- Ссылки на комьюнити ребят, которые живут и дышат этим, желательно, не задыхаясь от душности;
- Пункт специально для ваших советов в духе «Не лезь, дурак, оно тебя сожрёт!», или если я по-вашему забыл тут спросить что-нибудь, а рассказать прям чешется.
⏮ Бэкграунд у меня обычный для клуба: бакалавриат ФПМИ МФТИ и, со следующего учебного года, магистратура РЭШ.
Я думаю, что сразу с хардкора начинать не стоит, может отпугнуть. Попробуй начать с простого:
Дневные свечи (цены открытия, закрытия, максимума, минимума и объёма торгов за день) по разным инструментам можно скачать совершенно бесплатно.
Возьми свой любимый инструмент для анализа данных (я, к примеру, использую python notebook) и попробуй поиграться со скачанными данными:
Визуализация. Попробуй нарисовать на графике свечи, разные индикаторы и прочее.
Статистика - попробуй выжать из ценовых данных как можно больше. Попробуй сравнивать ценовые данные по разным инструментам между собой.
Бектестинг. Напиши простейший движок, который будет симулировать покупку и продажу акций. Напиши стратегии по самым популярным индикаторам (покупать, когда цена пересекает sma вверх, продавать когда вниз, и тд). Научись оценивать стратегии не просто по величине итоговой прибыли, но и всякие статистические данные собирать - коэффициент шарпа, средняя прибыль, средний убыток, максимальная просадка, и так далее.
После всего этого (займёт пару-тройку месяцев вечернего кодинга) ты будешь готов к тому, чтобы всерьёз начинать учиться быть квантом - если желание не пропадет, конечно.
Дальше у тебя будет три варианта:
Попытаться устроиться в какой-нибудь алгоритмический фонд, стажёром. Показываешь им то, что сделал сам, показываешь энтузиазм и, возможно, тебе улыбнётся удача.
Перейти в сферу высокочастотной торговли. Покупать сырые, а не агрегированные данные, изучать их, писать коннекторы к биржам, запускать роботов, понимать что они слишком медленные и надо из питона переходить на си, а иногда и на асм, покупать сервер в зоне аллокации биржи, чтобы сетевую задержку снизить. В общем, быть самому себе фондом, повторить всё то, чем занимаются профессиональные ребята. Но сделать это, кодя по вечерам - не уверен что получится, это чистый фул тайм нужен.
Продолжать анализировать дневные свечи. Читать экономические книжки, разбираться во всём этом. Анализ данных тут будет скорее вспомогательным инструментом, чем основным.
Учи английский и сдавай CQF.
В России ты адекватную работу не найдешь в этой отрасли, собирайся ехать в Лондон. Желательно, сделать это до 23, так как в индустрии возрастной ценз.
Книги по техническому анализу - это последнее что должен читать квант. Опционы, фьючи, свапы, экзотические облигации - вот это база.
Мне кажется, что разумно постараться устроиться на стажировку или квантом-джуном к реальным трейдерам, чтобы начать решать практические задачи как можно быстрее.
Звания и сертификаты, это конечно, хорошо, но если мат аппарат хороший, то предметная область освоится по ходу дела - быстрее и эффективнее, чем просто по книгам.
PhD в математике или физике не помешает.